不变弹性方差模型下的保险组合选择 科学出版社 下载 mobi 免费 pdf 百度网盘 epub 2025 在线 电子书

本书主要聚焦于不变弹性方差（CEV）模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。

本书适合动态投资组合选择方向的相关研究人员、保险或年金组合管理人员阅读，也可供大学相关专业的师生参考。

第1章投资组合选择问题综述

1.1投资组合选择问题概述

1.2不同投资目标下的组合选择问题

1.3不同市场环境下的组合选择问题

1.4本章小结

第2章完备市场下基于HARA效用和CEV模型的保险很优投资策略

2.1引言

2.2模型建立

2.3问题求解

2.4结果分析

2.5本章小结

第3章非完备市场下基于CARA效用和CEV模型的保险很优投资策略

3.1引言

3.2模型建立

3.3问题求解

3.4结果分析

3.5本章小结

第4章非完备市场下基于均值-方差准则和CEV模型的保险均衡投资策略

4.1引言

4.2模型建立

4.3问题求解

4.4结果分析

4.5本章小结

第5章非完备市场下基于均值-方差准则的均衡资产负债管理策略

5.1引言

5.2模型建立

5.3问题求解

5.4本章小结

第6章CEV模型下基于CARA效用和动态VaR约束的DC型年金很优投资策略

6.1引言

6.2模型建立

6.3问题求解

6.4数值算例

6.5本章小结

参考文献

附录ACEV过程的基本数学性质

附录B随机微分方程和Feynman-Kac公式

附录C预先承诺策略和时间一致策略

C.1基本经济假设

C.2预先承诺投资策略

C.3时间一致（均衡）投资策略

附录D主要定理证明

D.1定理3.5证明

D.2定理4.5证明

D.3定理5.3证明

附录E第6章数值算法核心实现代码

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书籍介绍

《不变弹性方差模型下的保险组合选择》主要聚焦于不变弹性方差（CEV）模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。