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本书难能可贵地介绍了机械交易系统的开发过程。其中包含了各种交易风格盛行的原因，系统开发过程中的陷阱以及如何避开这些陷阱，如何利用样本内测试和样本外测试确定风险，在不大幅增加风险的前提下如何提高回报率，等等。

本书讨论了机械交易系统的利与弊，系统开发中的危险以及如何避免它们，交易系统的辅助测试的最佳方法，定位规模等风险量化工具，提高投资回报率而无须大量增加风险。最重要的是，通过对各类不成功交易者的性格特征（害怕、贪婪、焦急）的详细剖析，为各种类型的交易者推荐了各类不同的交易系统。

前言

致谢

第1章　揭开交易的神秘面纱，定义相关的交易术语 1

1.1　揭开交易的神秘面纱，无效金融市场下的艰难获利之路 2

1.2　技术分析之定义 5

1.3　机械交易系统之定义 8

1.4　对相应时间架构的考量 9

1.5　机械交易系统的效用分析 9

1.6　技术指标的种类：顺势指标与均值回归系统 14

第2章　数理技术分析模式 18

2.1　技术指标的种类 19

2.2　趋势跟踪工具：指标驱动模式解析 22

2.3　价格驱动的顺势指标体系：唐奇安的价格通道破位 39

2.4　均值回归指标驱动的震荡指标体系 40

第3章　顺势交易系统 51

3.1　对相应系统的初级探讨 53

3.2　二维度移动平均交叉 65

3.3　二维度移动平均交叉的云图 66

3.4　三维度移动平均交叉 67

3.5　三维度移动平均交叉的云图 69

3.6　平滑异同移动平均线（MACD） 71

3.7　动向指标（DMI） 73

3.8　带有平均趋向指数的动向指标（DMI WITH ADX） 74

3.9　价格通道的破位 76

3.10　布林带线 78

3.11　对相应指标所做的比较性分析 79

3.12　THUMB指令集的统一规则 81

3.13　对相应系统分布之尾部形态的清算 84

3.14　趋势交易者的心理分析 89

第4章　均值回归系统 93

4.1　对中期均值回归系统的解析 94

4.2　顺势型均值回归系统 95

4.3　无乖离性的均值回归（复）系统 104

4.4　中期均值回归交易者的心理架构 109

第5章　短线交易系统 114

5.1　扭亏为盈之系统的运行机制 115

5.2　流动性和波动性 115

5.3　相关效应的回测 118

5.4　使用两小时时间结构的摆荡交易 118

5.5　使用60分钟棒线数据的均值回归系统 122

5.6　无乖离性均值回归系统 123

5.7　使用30分钟棒线图数据的均值回归系统 127

5.8　基于15分钟棒线图的附带50小时移动平均过滤指标的RSI极值分布系统 130

5.9　基于5分钟棒线图的附带16.67小时移动平均过滤的RSI极限指标系统 131

5.10　对短线交易者的心理所进行的分析 131

第6章　了解自己 134

6.1　交易者心理：同质且不断变化 135

6.2　时间架构、交易系统以及人性的特质 135

第7章　系统研发与分析 147

7.1　概述：系统的研发问题 148

7.2　机械交易系统的优点 148

7.3　交易系统的缺陷 149

7.4　系统数据的优化过程 157

7.5　系统开发过程 183

7.6　数据的分析过程 186

7.7　交易系统的哲学逻辑解析 196

7.8　衡量交易系统的运行绩效 199

第8章　价格风险管理 201

8.1　价格风险管理问题概述 202

8.2　交易账户中的止损型价格风险管理 204

8.3　价格风险管理的两大学派 205

8.4　止损型价格风险管理 206

8.5　交易量型价格风险管理模式：输后加倍和赢后加倍 208

8.6　在险值（VaR）问题的概述 210

8.7　在险值理念的优势 211

8.8　在险值的缺陷 212

8.9　压力测试模型 214

8.10　价格风险管理的心理分析 215

8.11　机械交易系统、回调和交易者信心 216

第9章　收益率增长模式的解析 218

9.1　多元化投资的三种类型 219

9.2　多元化的参数集 219

9.3　多元化交易系统之相关机制的探索 222

9.4　交易系统多元化所引发的交易心理问题之解析 225

第10章　主观判断和交易系统 228

10.1　主观判断与行情模式的转变 229

10.2　主观判断、波动性和价格冲击 230

10.3　机械性的判断模式 232

10.4　"真实"主观判断的利弊 233

第11章　机械交易的心理分析 234

11.1　纪律性与灵活性 235

11.2　身体和思想的灵活性 238

11.3　了解自己 238

11.4　专注：揭开事物的表面看本质 240

11.5　直觉与精神交易者综合征 242

11.6　坚守机械交易系统规则，改善相应的交易环境 243

11.7　在生活和市场的转换过程中改变我们的人生 244

注释 247

参考文献及延伸阅读 252

理查德 L. 威斯曼 (Richard L. Weissman)

交易员、交易系统研发者、交易与风险系统的培训师，拥有28年的交易经验与25年的交易系统开发经验。他曾任纽约期货交易所交易员，并为芝加哥商品交易所做交易系统开发。他现在担任能源管理机构高级项目经理，主要负责教授交易与风险课程，该课程是芝加哥商品交易所集团与洲际交易所的合作项目。他还曾主办过大量投资座谈会，并主办威斯曼投资时事通讯，对期货、外汇以及股票市场进行评论。他的工作得到了业内人士的认可。他还著有《赌场式交易策略》一书。

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10个对系统的稳健性影响最大的指标：

1、总的净盈利

2、交易数量

3、持仓天数

4、最大回调值

5、最大回调持续时间

6、最大连续亏损次数

7、盈利与最大回调之比

8、盈利亏损比

9、胜率

10、时间百分比

交易者的心理分析：

1、愿意买高/卖低；

2、愿意回吐相当比例的浮动盈利；

3、在一连串小亏损之后坚持交易；

4、能将纪律性和灵活性融合在一起；

5、当执行趋势跟踪系统时，愿意交易较小的头寸以经受回调的考验；

6、适应1%~5%的交易产生绝大部分的盈利；

7、愿意数周乃至数月的持有头寸；

8、习惯较慢的交易和较多的分析过程；

把两个不相关的交易系统组合到一起，可以降低交易系统自身缺陷带来的影响。

......（不过）很有可能会发生两个交易系统产生方向相反的交易信号的情况。

......成功的应用多样化的交易策略就意味着不要错过任何一个交易信号。

书籍介绍

本书难能可贵地介绍了机械交易系统的开发过程。其中包含了各种交易风格盛行的原因，系统开发过程中的陷阱以及如何避开这些陷阱，如何利用样本内测试和样本外测试确定风险，在不大幅增加风险的前提下如何提高回报率，等等。

本书讨论了机械交易系统的利与弊，系统开发中的危险以及如何避免它们，交易系统的辅助测试的最佳方法，定位规模等风险量化工具，提高投资回报率而无须大量增加风险。最重要的是，通过对各类不成功交易者的性格特征（害怕、贪婪、焦急）的详细剖析，为各种类型的交易者推荐了各类不同的交易系统。